Früher wurde die MSDE standardmäßig mit dem sa und ohne Passwort für selbigen installiert - natürlich ein riesiger Schwachpunkt. Microsoft hat inzwischen nachgebessert. Das macht nun aber die Installation erstmal um einiges schwerer - das Setup fordert, dass man für den sa ein Passwort setzt. Damit lässt es sich quasi nicht mehr aus Windows heraus "einfach so" starten.
Die Lösung: über die Konsole (Start > Ausführen > "cmd") in das Verzeichnis, wo die Setup.exe liegt, wechseln und folgendes eintippen:
setup sapwd="passwort"