Das DataGrid erzeugt eine HTML-Tablle mit dem Attribut "Rules". Was im IE gekonnt ignoriert wird und somit auch nicht auffällt, fördert aber der Firefox zu Tage. Via CSS lässt sich das Ganze leider nicht überschreiben, da sich CSS an Objekten im HTML-Code ortientiert, Rules aber Regeln für den Raum zwischen den Objekten (Tabellenzeile, -Spalte usw.) definiert.
Ich war schon kurz davor die Render-Methode des DataGrids zu überschreiben, bis ich dann zufällig darauf gestoßen bin:
Einfach das Attribut "Gridlines" im DataGrid auf "None" stellen, und schon wird Rules nicht mehr mitgerendert :-)